Czytaj więcej:

Średnia Ocena:

Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie

Pomiar i analiza ryzyka inwestycyjnego odgrywają istotną rolę podczas podejmowania decyzji na rynku finansowym. Pomagają inwestorom a także zarządzającym portfelami oceniać efektywność dokonywanej inwestycji. Są też wykorzystywane w różnego rodzaju analizach porównawczych, między spółkami, branżami, krajami a także w analizach symulacyjnych przy tworzeniu określonych scenariuszy inwestycyjnych. Dla inwestorów kluczowe jest zatem ryzyko zarówno w sensie historycznym (oszacowane na podstawie określonej próby danych historycznych), jak i przyszłe ryzyko inwestycyjne. Czy na podstawie przeszłości można jednak prognozować przyszłość? Na ile prawdopodobne jest spełnienie się sporządzonej prognozy (ryzyka, stopy zwrotu) na podstawie zebranej próby danych historycznych?Przedmiotem książki jest szacowanie ryzyka inwestycyjnego a także przedstawienie możliwości jego wszechstronnej analizy, przy czym główna uwaga jest poświęcona ryzyku rynkowemu akcji. Podstawową jego miarą jest parametr beta, na podstawie którego podejmowane są decyzje inwestycyjne.Autorzy prezentują istotę ryzyka inwestycyjnego, wyjaśniają badania własności statystycznych stóp zwrotu z akcji a także istotę jednowskaźnikowego modelu Sharpe’a, na podstawie którego szacowany jest parametr beta. Przedstawiają też możliwości badania jego stabilności i wrażliwości z punktu widzenia częstotliwości pomiaru stopy zwrotu, wyboru indeksu giełdowego, czy również jako czynnika rynku w szacowanym modelu. W książce pdf czytelnik znajdzie efekty badań odnoszące się do stóp zwrotu z akcji 124 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie w ostatnich 10 latach, przy czym pomiar stóp zwrotu prowadzony jest z częstotliwością dzienną, tygodniową i miesięczną. Dodatkowo zaprezentowano efekty empirycznej analizy porównawczej w odniesieniu do własności statystycznych stóp zwrotu a także badania stabilności parametru beta dla największych spółek z rynku niemieckiego, francuskiego i polskiego.Publikacja jest potrzebnym źródłem wiedzy dla osób przygotowujących się do egzaminów na doradców inwestycyjnych i maklerów a także inwestorów giełdowych. Jest to też praktyczny podręcznik uzupełniający dla studentów do przedmiotów takich jak: rynek kapitałowy, rynki finansowe, instrumenty finansowe, zarządzanie portfelem.

Szczegóły
Tytuł	Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie
Autor:	Dębski Wiesław, Feder-Sempach Ewa, Wójcik Szymon
Rozszerzenie:	brak
Język wydania:	polski
Ilość stron:
Wydawnictwo:	Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:	2018

Tytuł	Data Dodania	Rozmiar

Zobacz podgląd Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie pdf poniżej lub w przypadku gdy jesteś jej autorem, wgraj własną skróconą wersję książki w celach promocyjnych, aby zachęcić do zakupu online w sklepie empik.com. Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie Ebook podgląd online w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki nie posiadają jeszcze opcji podglądu, a inne są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jakiejkolwiek treści jest zakazane, więc w takich wypadkach zamiast przeczytania wstępu możesz jedynie zobaczyć opis książki, szczegóły, sprawdzić zdjęcie okładki oraz recenzje.

 

 

Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie PDF Ebook podgląd:

Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.

 

Podgląd niedostępny.

 

 

Wgraj PDF

To Twoja książka? Dodaj kilka pierwszych stron
swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu!

Wybierz plik do zuploadowania

Wgraj